L24-马尔可夫矩阵与傅立叶级数-习题集
参考
- Unit II: Least Squares, Determinants and Eigenvalues - Markov Matrices; Fourier Series - Check Yourself
- 题源:Problem: Exercises on Markov matrices; Fourier series | pdf
- 参考答案:Solutions: Exercises on Markov matrices; Fourier series | pdf
问题 24.1
- 对称矩阵 满足何种条件时,会含有一个负数的特征值
- 如果以上对称矩阵含有一个负数的特征值时,为何它必定会有一个负数的主元
- 为何以上对称矩阵的两个特征值都不能同时为负数
解答二
通过初等矩阵将原矩阵转换为上三角矩阵 的形式,则对角线上的元素就是主元
所以矩阵 的主元是 和
由第 1 问可知,当矩阵含有一个负数的特征值,则 或 ,那么 必定是负数,即矩阵必定会有一个负数的主元
解答三
由第 1 问可知,对称矩阵的特征值是 和
- 如果第一个特征值 为负数时,则 即 ,此时第二个特征值 为正数
- 如果第二个特征值 为负数时,则 即 ,此时第一个特征值 为正数
所以该对称矩阵的两个特征值不能同时为负数
问题 24.2
对于以下两个矩阵 和
它们归属于以下哪些类型的矩阵:
- invertible 可逆矩阵
- orthogonal 正交矩阵
- projection 投影矩阵
- permutation 置换矩阵
- diagonalizable 可对角化矩阵
它们可以进行以下哪些形式的分解:
- 分解为两个对角矩阵
- Gram-Schmidt 正交化
- 对角化
- 一种特殊的对角化(其中 为正交矩阵,即特征向量之间相互垂直)
解答
提示
不同类型的矩阵有不同的定义和特性:
- 可逆矩阵的各个行向量之间是相互独立的(对于各个列向量也是一样的)
- 正交矩阵的各个列向量之间相互垂直
- 投影矩阵满足 和
- 置换矩阵是由单位矩阵经过行交换而得到的
- 可对角化矩阵需要满足其各个特征值都不相同
在介绍特征值和特征向量的课堂上有关于对称矩阵的例子,但并没有深入研究
其实对称矩阵满足以下特点:
- 对称矩阵的特征值都是实数
- 对称矩阵的特征向量是相互垂直
所以对称矩阵的对角化 可以写成 形式,因为特征向量矩阵 中各个列向量之间相互垂直,所以它也是垂直矩阵
矩阵 A
关于矩阵 归属于哪些类型的矩阵:
- 观察矩阵 的列向量,它们之间是相互线性独立的(对于行向量也一样),所以矩阵 是可逆矩阵。
也可以通过计算矩阵 的特征值 得到矩阵 为可逆矩阵 - 对于正交矩阵的定义 来判断矩阵
所以矩阵 是正交矩阵 - 投影矩阵会满足两个特性 和
虽然矩阵 满足
但是对于
所以矩阵 不是投影矩阵 - 由于矩阵 可以通过 的单位向量 通过第一行和第三行之间的对调而得到,所以矩阵 是置换矩阵
- 由于矩阵 是对称矩阵,所以它是可对角化矩阵
关于矩阵 可以进行哪些形式的分解:
- 由于矩阵 的第一个元素 所以无法进行消元步骤,所以无法分解为 形式(如果需要执行消元步骤,则先需要进行行置换操作,即 )
- 由于矩阵 的各个列向量都是相互独立的,所以可以进行 Gram-Schmidt 正交化分解
- 由于矩阵 是对称矩阵,所以它可以进行对角化分解
- 由于矩阵 是对称矩阵,所以它的各个特征向量都是相互垂直的,即对角化分解可以写成
矩阵 B
关于矩阵 归属于哪些类型的矩阵:
- 观察矩阵 的列向量,它们之间是线性相关的,所以矩阵 不是可逆矩阵。
也可以通过计算矩阵 的特征值 得到矩阵 为奇异矩阵 - 对于正交矩阵的定义 来判断矩阵
所以矩阵 是正交矩阵 - 投影矩阵会满足两个特性 和
观察矩阵 可知满足
而对于
矩阵 满足
所以矩阵 是投影矩阵投影矩阵
投影矩阵 是相对于原矩阵 而言的,其作用是将向量 投影到矩阵 的列空间中
投影矩阵的表达式为 该矩阵满足上述的两条特性,但是是否为充要条件在课程中并未证明
- 由于矩阵 不可以基于单位向量 的行置换而得到,所以矩阵 不是置换矩阵
- 由于矩阵 是对称矩阵,所以它是可对角化矩阵
关于矩阵 可以进行哪些形式的分解:
- 矩阵 可以通过执行消元步骤分解为 形式(只是所得的 仅有一个主元,由于原矩阵 是一个奇异矩阵,它的列向量之间线性相关)
- 由于矩阵 的列向量是线性相关的,所以不能进行 Gram-Schmidt 正交化分解
- 由于矩阵 是对称矩阵,所以它可以进行对角化分解
- 由于矩阵 是对称矩阵,所以它的各个特征向量都是相互垂直的,即对角化分解可以写成
问题 24.3
补全以下马尔可夫矩阵
对于差分方程 当数列项的值趋于稳态 steady state 时,所对应的特征向量的值。
提示
该特征向量的值为
解答
根据马尔科夫矩阵的定义(列向量的各元素之和为 )可以补全矩阵
观察可知矩阵 为对称矩阵
由之前的课程可知等差方程 的通解形式为
由于马尔可夫矩阵具有特征值 而其他特征值满足
所以当 时,数列项的稳态为
其中 是矩阵 的特征值为 所对应的特征向量
所以这里的关键是要求出
可以通过求解方程 得到
由于矩阵 是马尔可夫矩阵,满足每列元素之和为 ,则从行向量的角度来考虑,它们的一种线性组合满足为
其中线性组合的各个系数都为 即
那么对于矩阵 各行向量的对应的线性组合为
其中线性组合的各个系数都为 即
由于矩阵 是对称矩阵,那么矩阵 也是对称矩阵,则根据上面所得的等式 可知 成立
即 是方程 的解,所以解得 该特征向量对应于数据项的稳态 中的向量